Forschung
Veröffentlichungen
-
-
D'HONDT C., ROGER P., PLOTKINA D., HOFFMANN A. (forthcoming). Is there a gender gap in the birthday-number effect? The case of lotto players and the role of sequential choices. Journal of Gambling Studies
-
EBER N., ROGER T., ROGER P. (2024). Finance and intelligence: an overview of the literature. Journal of Economic Surveys [ABS cat.2, CNRS cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER P., D'HONDT C., PLOTKINA D., HOFFMANN A. (2023). Number 19: Another victim of the Covid-19 pandemic. Journal of Gambling Studies, 39 (n° 1)
-
HOFFMANN A., PLOTKINA D., ROGER P., D'HONDT C. (2022). Superstitious Beliefs, Locus of Control, and Feeling at Risk in the Face of Covid-19. Personality and Individual Differences, 196 [ABS cat.3]
-
ROGER T., ROGER P., WILLINGER M. (2022). Number sense, trading decisions and mispricing: An experiment. Journal of Economic Dynamics and Control, 135 [ABS cat.3, CNRS cat.1, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER T., BOUSSELMI W., ROGER P., WILLINGER M. (2021). The effect of price magnitude on analysts' forecasts: Evidence from the lab. Revue Économique, 72 (n° 5) [CNRS cat.2, HCERES cat.A]
-
PFIFFELMANN M., ROGER P. (2021). A note on portfolio choice and behavioral finance: Some food for thought. Bankers, Markets & Investors (ex-Banque & Marchés), 164 [CNRS cat.4, FNEGE cat.4, HCERES cat.B]
-
D'HONDT C., MCGOWAN R., ROGER P. (2021). Trading leveraged Exchange-Traded-Products is hazardous to your wealth. Quarterly Review of Economics and Finance, 80 [ABS cat.2, CNRS cat.3, FNEGE cat.4, HCERES cat.B]
-
ROGER T., ROGER P., SCHATT A. (2018). Behavioral bias in number processing: Evidence from analysts' expectations. Journal of Economic Behavior and Organization, 149 [ABS cat.3, CNRS cat.2, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
DE BONDT W., PFIFFELMANN M., ROGER P. (2018). Richard Thaler: the anomalies of life. Finance. Finance, 19 (n° 1) [ABS cat.1, CNRS cat.2, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
D'HONDT C., ROGER P. (2017). Investor Sentiment and Return predictability: The Power of Ignorance. Finance, 38 (n° 2) [ABS cat.1, CNRS cat.2, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER T., ROGER P., SCHATT A. (2017). Idiosyncratic Volatility and Nominal Stock Prices: Evidence from Approximate Factor Structures. Finance Bulletin, 1 (n° 1)
-
ROGER P., SCHATT A. (2016). Idiosyncratic risk, private benefits, and the value of family firms. Finance Research Letters, 17 [ABS cat.2, CNRS cat.3, FNEGE cat.3, HCERES cat.B]
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2016). Diversification, gambling and market forces. Review of Quantitative Finance and Accounting, 47 (n° 1) [ABS cat.3, CNRS cat.3, FNEGE cat.3, HCERES cat.B]
-
ROGER P., EGARIUS D. (2016). Sociétaire d'une banque coopérative: décision financière ou décision éthique?. Finance Contrôle Stratégie, 19 (n° 4) [CNRS cat.3, FNEGE cat.3, HCERES cat.B]
-
ROGER P., SCHATT A. (2015). Entrepreneur's Overconfidence, Private Benefits and the Market Performance of the Firm. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 24 (n° 3) [ABS cat.2, CNRS cat.4, FNEGE cat.4, HCERES cat.C]
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2014). Des biais psychologiques orientent aussi les décisions des gérants de fonds. L'Agefi hebdo, 20
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2014). Overconfidence, Risk Perception and the Risk-Taking Behavior of Finance Professionals. Finance Research Letters, 2 (n° 11) [ABS cat.2, CNRS cat.3, FNEGE cat.3, HCERES cat.B]
-
ROGER P. (2014). The 99% Market Sentiment Index. Finance, 35 (n° 3) [ABS cat.1, CNRS cat.2, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
PFIFFELMANN M., ROGER P. (2013). La prise de décision: l'apport de l'économie expérimentale en stratégie. Revue Interdisciplinaire sur le Management, Homme & Entreprise (RIMHE), 5 [FNEGE cat.3, HCERES cat.C]
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2012). Portefeuilles et biais comportementaux des petits porteurs. Analyse financière, 43
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2012). Focus on the Individual Investor
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2011). Aversion au risque, prise de risque et finance comportementale. Revue Risques, 85
-
ROGER P. (2011). Testing alternative theories of financial decision making: a survey study with lottery bonds. Journal of Behavioral Finance, 12 (n° 4) [ABS cat.2, FNEGE cat.4, HCERES cat.C]
-
ROGER P. (2011). Capital protected notes for loss averse investors: a counterintuitive result. Bankers, Markets & Investors (ex-Banque & Marchés), 115 [CNRS cat.4, FNEGE cat.4, HCERES cat.B]
-
ROGER P. (2011). Mixed Risk Aversion and Preference for Risk Disaggregation: a Story of Moments. Theory and Decision, 70, 27-44 [ABS cat.2, CNRS cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER P. (2011). La demande de grilles d'Euromillions : une comparaison internationale. Revue Économique, 62 (n° 1), 29-56 [CNRS cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER P., SCHATT A. (2010). Structure De Propriété, Bénéfices Privés et Risque Idiosyncratique. Revue Française de Gouvernance d'Entreprise, 6 [FNEGE cat.4, HCERES cat.C]
-
ROGER P. (2009). Does the Consciousness of the Disposition Effect Increase the Equity Premium ?. Journal of Behavioral Finance, 10 (n° 3), 138-151 [ABS cat.2, FNEGE cat.4, HCERES cat.C]
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2008). Solving Some Financial Puzzles with Prospect Theory and Mental Accounting: A Survey. Revue d'Économie Politique, 118 [CNRS cat.2, HCERES cat.A]
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2008). On the Robustness of Mutual Funds Ranking with an Index of Relative Efficiency
-
BROIHANNE M., ROGER P. (2007). Efficiency of Betting Markets and Rationality of Players: Evidence from the French 6/49 Lotto. Journal of Applied Statistics, 34 [ABS cat.2, CNRS cat.3, HCERES cat.B]
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2006). Théorie comportementale du portefeuille : intérêt et limites. Revue Économique, 57 [CNRS cat.2, HCERES cat.A]
-
BROIHANNE M., ROGER P. (2006). Les joueurs de loto français choisissent-ils leurs numéros au hasard ?. Revue de statistique appliquée, 54
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2006). L'émergence de la finance comportementale. Echanges (n° 236)
-
PFIFFELMANN M., ROGER P. (2005). Les comptes d`épargne associés a des loteries: approche comportementale et étude de cas. Bankers, Markets & Investors (ex-Banque & Marchés), 78 [CNRS cat.4, FNEGE cat.4, HCERES cat.B]
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2005). Le comportement des investisseurs individuels. Revue Française de Gestion, 157 [CNRS cat.3, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
MERLI M., ROGER P. (2005). Mesures de risque et notations. Risques, 61
-
ROGER P. (2004). On the optimality of dollar cost averaging strategies for a loss averse investor
-
KORCZAK J., ROGER P. (2002). Stock timing with genetic algorithms. Applied Stochastic Models in Business and Industry
-
MERLI M., ROGER P. (2002). Sur une mesure d'efficience relative dans la théorie du portefeuille de Markowitz
-
ROGER P. (2002). On the long-run risk in stocks: a west-side story
-
ROGER P. (2000). Properties of Bid and Ask Prices in the Rank Dependent Expected Utility Model. Journal of Mathematical Economics, 34 (n° 3) [ABS cat.3, CNRS cat.1, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER P. (2000). A Decision Theoretic Approach to Bid-Ask Spreads: a Note. Finance, 21 (n° 1) [ABS cat.1, CNRS cat.2, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER P., USUNIER J. (1999). Confiance et Performance : le Couple Franco-allemand au sein de l'Europe. Finance Contrôle Stratégie [CNRS cat.3, FNEGE cat.3, HCERES cat.B]
-
EECKHOUDT L., ROGER P. (1999). Risk Aversion and the Bid-Ask Spread. European Financial Management, 5 (n° 3) [ABS cat.3, CNRS cat.3, FNEGE cat.3, HCERES cat.B]
-
MERLI M., ROGER P. (1999). Probabilité de défaut et spread de taux : étude empirique du marché français. Finance, 20 [ABS cat.1, CNRS cat.2, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
EECKHOUDT L., ROGER P. (1998). Valeur ajoutée d'un partage de risque et Pareto-optimalité. Revue Économique, 49 (n° 2) [CNRS cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER P., SPAETER-LOEHRER S. (1997). The Design of Optimal Insurance Contracts: a Topological Approach. Geneva Risk and Insurance Review, 22 [ABS cat.2, CNRS cat.2, FNEGE cat.3, HCERES cat.B]
-
ROGER P., ROSSIENSKI N. (1995). Estimation de la Structure par Termes des Taux d'Intérêt par le Simplexe et le Lissage des Taux Forward. Finance, 16 [ABS cat.1, CNRS cat.2, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
EECKHOUDT L., ROGER P. (1994). Partage des Risques et Création de Valeur Ajoutée. Revue Économique, 45 [CNRS cat.2, HCERES cat.A]
-
ARTZNER P., ROGER P. (1993). Definition and Valuation of Optional Reinvestment Coupon Bonds. Finance, 14 [ABS cat.1, CNRS cat.2, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER P. (1991). Options et complétude des marchés. Revue Économique, 42 [CNRS cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER P. (1988). Théorie des marchés efficients et asymétrie de l'information: une revue de la littérature. Finance, 9 [ABS cat.1, CNRS cat.2, FNEGE cat.2, HCERES cat.A]
-
ROGER P. (1984). Description of consumer spatial behaviour: a new approach, International Journal of Research in Marketing, 1, 1984.. International Journal of Research in Marketing, 1 [ABS cat.4, CNRS cat.2, FNEGE cat.1, HCERES cat.A]
-
-
-
PFIFFELMANN M., ROGER P. (2017). Richard Thaler: de l'homo economicus à l'homo sapiens. Les Grands Auteurs en Finance, Magagement et Société
-
ROGER P. (2010). Le comportement des investisseurs. Encyclopedia Universalis, Encyclopedia Universalis
-
PFIFFELMANN M., ROGER P. (2009). Finance comportementale et design des actifs financiers. Management: enjeux de demain, coll FNEGE Vuibert
-
KORCZAK J., LIPINSKI P., ROGER P. (2002). Evolution Strategy in Portfolio Optimization (avec J. Korczak et P. Lipinski). Artificial Evolution, www.springer.com, Springer, Lecture Notes in Computer Science
-
-
-
ROGER T., BOUSSELMI W., ROGER P., WILLINGER M. Another Law of Small Numbers: Patterns of Trading Prices in Experimental markets, Academy of Behavioral Finance and Economics Conference, ( Septembre 2019)
-
D'HONDT C., MCGOWAN R., ROGER P. On the use of leveraged ETFs by retail investors, French Finance Association Conference, (Association Française de Finance Juin 2019)
-
D'HONDT C., MCGOWAN R., ROGER P. Exchange-Traded Funds and Retail Investors: Hedging or Gambling, International Management Research Conference, ( Septembre 2018)
-
ROGER T., BOUSSELMI W., ROGER P., WILLINGER M. Another Law of Small Numbers: Patterns of Trading Prices in Experimental markets, Congrès AFFI, (Association Française de Finance Juin 2018)
-
BROIHANNE M., BELLOFATTO A., DE WINNE R., D'HONDT C., MERLI M., ORKUT H., ROGER P. Présentation du rapport du projet financé par l'Observatoire de l'Epargne Européenne intitulé « MIFID questionnaires and financial advice practices », Observatoire de l'Epargne Européenne, ( 2018)
-
D'HONDT C., ROGER P. Investor Sentiment and Return Predictability: the Power of Ignorance, Congrès de l'Affi, (Association Française de Finance Juin 2017)
-
D'HONDT C., ROGER P. Investor Sentiment and Return Predictability: the Power of Ignorance, Meeting of the Multinational Finance Society, (Multinational Finance Society Juin 2017)
-
ROGER T., BOUSSELMI W., ROGER P., WILLINGER M. Another Law of Small Numbers: Patterns of Trading Prices in Experimental markets, EF2017, ( Juin 2017)
-
ROGER T., BOUSSELMI W., ROGER P., WILLINGER M. Another Law of Small Numbers: Patterns of Trading Prices in Experimental markets, ASFEE Conference, ( Mai 2017)
-
ROGER T., BOUSSELMI W., ROGER P., WILLINGER M. Another Law of Small Numbers: Patterns of Trading Prices in Experimental Markets, French Finance Association Conference, ( Decembre 2017)
-
ROGER P., SCHATT A., ROGER T. Behavioral biases in number processing: the case of analysts' target prices, French Finance Association Conference, (Association Française de Finance Juin 2016)
-
ROGER P., SCHATT A. Behavioral biases in number processing: the case of analysts' target prices, (Multinational Finance Society 2016)
-
ROGER P., SCHATT A. Behavioral biases in number processing: the case of analysts' target prices, (European Financial Management Association 2016)
-
ROGER P., SCHATT A. Behavioral biases in number processing: the case of analysts' target prices, (6th Helsinki Finance Summit 2016)
-
ROGER P., SCHATT A. Behavioral biases in number processing: the case of analysts' target prices, (Academy of Behavioral Finance and Economics 2015)
-
ROGER P., EGARIUS D. Does financial literacy reduce the familiarity bias? Evidence from bank employees, (Association Française de Finance 2015)
-
ROGER P., EGARIUS D. Trading Fixed Price Shares, (ICA2014 Juin 2014)
-
ROGER P., EGARIUS D. Trading Fixed-Price Shares, (Association Française de Finance Mai 2014)
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. Diversification, gambling and market forces, Conférence de l'AFFI, (Association Française de Finance 2014)
-
ROGER P., MERLI M. Overconfidence, Risk Perception and Risk-Taking Behavior of Finance Professionals, (Academy of Behavioral Finance and Economics Septembre 2013)
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. Overconfidence, Risk Perception and the Risk-Taking Behavior of Finance Professionals, Conférence de l'AFFI, (Association Française de Finance 2013)
-
ROGER P. The 99% Market Sentiment Index, (Academy of Behavioral Finance and Economics Septembre 2012)
-
ROGER P. Portfolio Diversification Dynamics of Individual Investors: A New Measure of Investor Sentiment, (Midwest Finance Association 2012)
-
ROGER P., BROIHANNE M., MERLI M. Underdiversification of French individual investors'portfolios andskewness seeking, (Association Française de Finance Mai 2011)
-
ROGER P., BROIHANNE M., MERLI M. Underdiversification of French individual investors'portfolios and skewness seeking, (Behavioral Insurance Meeting, Munich Decembre 2011)
-
ROGER P. Testing Alternative Theories of Financial decision Making: An Experimental Study with Lottery Bonds, (Academy of Behavioral Finance and Economics Septembre 2010)
-
ROGER P., SCHATT A. Do low priced stocks carry more idiosyncratic volatility?, (Association Française de Finance Mai 2010)
-
ROGER P. Capital Protected Notes for Loss Averse Investors: A Counterintuitive Result, (Midwest Finance Association 2010)
-
ROGER P. Testing Alternative Theories of Financial Decision Making: A Survey Study with Lottery Bonds, (Midwest Finance Association 2010)
-
ROGER P. The demand for Euromillions lottery tickets: an international comparison, (Association Française de Science Economique Juin 2009)
-
ROGER P., SCHATT A. Structure De Propriété, Bénéfices Privés et Risque Idiosyncratique, (8e Conférence de gouvernance Juin 2009)
-
ROGER P. Heuristics in financial decision making : an experimental study with lottery bonds, (Association Française de Finance Mai 2009)
-
ROGER P., CHABI S. La cannibalisation des produits à prix aléatoires : l'Euromillions a-t-il tué le loto français ?, (Association Française de Marketing Mai 2009)
-
CHABI S., ROGER P. La cannibalisation des produits à prix aléatoire: l'Euromillions a-t-il tué le Loto français ?, (Association Française de Marketing 2009)
-
ROGER P., PFIFFELMANN M. Lottery-Linked Savings Accounts and Lottery Bonds: a Behavioral Approach, (Financial Engineering and Economics Symposium Juin 2008)
-
ROGER P. Capital Protected Notes for Loss Averse Investors : a Counterintuitive Result ?,, (Association Française de Finance Mai 2008)
-
ROGER P. Does the consciousness of the disposition effect increase the equity premium, (34th meeting of the European Group of Risk and Insurance Economists Septembre 2007)
-
ROGER P. Does the consciousness of the disposition effect increase the equity premium?, (Association Française de Finance Mai 2007)
-
-
-
BELLOFATTO A., BROIHANNE M., D'HONDT C., ORKUT H., MERLI M., ROGER P. (2018). MiFID Questionnaires, Financial Advice and Investors Behavior / European Savings Institute
-
BOOLEL GUNESH S., BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2011). Croyances, Connaissance, Information et Education Financière / Observatoire de l'épargne Euopéeenne
-
-
-
ROGER P., DEVILLE L., HULL J., HéNOT C. (2021). Corrigés de Options, Futures et Autres actifs dérivés. Pearson Education
-
ROGER P., HéNOT C., DEVILLE L., HULL J. (2021). Options, futures et autres actifs dérivés. Pearson Education
-
HULL J., ROGER P., DEVILLE L., HéNOT C. (2014). Corrigés de Options, Futures et autres actifs dérivés. Pearson Education
-
ROGER P. (2014). Options, Futures et autres actifs dérivés. Pearson Education
-
ROGER P. (2013). Analysis and Linear Algebra for Finance: Part II. Ventus Publishing APS
-
ROGER P. (2013). Analysis and Linear Algebra for Finance: Part I. Ventus Publishing APS
-
ROGER P. (2012). Corrigés de Options, Futures et autres actifs dérivés. Pearson
-
ROGER P. (2011). Options, Futures et autres actifs dérivés. Pearson Education
-
ROGER P. (2010). Stochastic Processes for Finance. Ventus publishing APS
-
ROGER P. (2010). Probability for Finance. Ventus Publishing
-
ROGER P. (2009). Corrigés de Futures et options : principes fondamentaux. Pearson Education
-
ROGER P. (2009). Futures et options: principes fondamentaux. Pearson
-
ROGER P. (2007). Options, futures et autres actifs dérivés. Pearson
-
ROGER P. (2006). Mathématiques pour l'économie et la gestion : applications avec Excel. Pearson Education
-
ROGER P. (2004). Probabilités, statistique et processus stochastiques. Pearson
-
ROGER P. (2004). Options, futures et autres actifs dérivés. Pearson
-
BROIHANNE M., MERLI M., ROGER P. (2004). Finance comportementale. Economica
-
ROGER P. (1996). Evaluation des actifs financiers : modèles à temps discret. Deboeck
-
ROGER P. (1992). Gestion de la production. Dalloz
-
ROGER P. (1991). Les outils de la modélisation financière. Presses Universitaires de France (PUF)
-
Akademisches Engagement
-
-
Eurofidai data award, EUROFIDAI (2018).
-
Prix strasbourg place financière du meilleur article pour behavioral biases in number processing: the case of analysts' target prices', Strasbourg Place Financière (2016).
-
Finaliste du 2015 hillcrest behavioral finance award pour 'behavioral biases in number processing: the case of analysts' target prices', Hillcrest Behavioral Finance (2015).
-
Eurofidai data award, EUROFIDAI (2015).
-
-
-
Finance, Editeur en chef, (2004 à 2010).
-